Estratégias de negociação em commodities

Estratégias comerciais de tendência em futuros de commodities: um reexame.

Este artigo examina o desempenho das estratégias de negociação de tendência em mercados de futuros de commodities usando um conjunto de dados mensais que abrange 48 anos e 28 mercados. Descobrimos que todas as parametrizações do cruzamento médio duplo e estratégias de canal que implementamos produzem retornos excessivos positivos negativos de custos de transações em pelo menos 22 dos 28 mercados. Quando agrupamos nossos resultados em todos os mercados, mostramos que todas as regras de negociação ganham retornos positivos extremamente significativos que prevalecem sobre a maioria dos subperíodos dos dados também. Esses resultados são robustos em relação ao conjunto de commodities com as quais as regras de negociação são implementadas, pressupostos de distribuição, ajustes de mineração de dados e custos de transações, e ajudam a resolver evidências divergentes na literatura existente sobre o desempenho do impulso e as estratégias de tendências de tendência pura que é difícil de explicar.

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Negociação de mercadorias | Estratégias de negociação de produtos básicos.

A negociação de futuros de commodities baseia-se em um produto bruto que não foi fabricado ou refinado. O comércio de futuros de commodities geralmente envolve produtos, sejam eles animais, como cabras ou porcos; ou grãos, como trigo ou milho. Os futuros de commodities são negociados no mercado mundial de commodities sob regulamentos rígidos.

A gama de commodities que são negociadas hoje é ampla. O comércio de commodities é classificado de forma ampla como commodities difíceis e commodities macias: commodities difíceis são produtos minerados, como o petróleo ou o ouro, enquanto as commodities são produtos que são cultivados, como trigo e café. Uma categoria para comércio de commodities é commodities agrícolas, que podem incluir grãos, legumes, gado e outros materiais cultivados. Exemplos incluem o milho, borracha, cacau, açúcar, soja e gado alimentador. As commodities de energia, principalmente baseadas em gás e produtos petroquímicos, incluem Brent petróleo bruto, óleo de aquecimento e gás natural. As commodities metálicas podem abranger metais preciosos e metais comuns: exemplos são cobre, alumínio, prata e zinco.

Para desenvolver uma estratégia de negociação de commodities rentável exige uma compreensão dos prós e contras dos mercados que você decide negociar. Quando se trata de commodities, há tantos fatores importantes a serem considerados. Primeiro, lembre-se de que os mercados de futuros e opções são derivados do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão. Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes da oferta e da demanda para esse recurso. Há uma grande quantidade de informações disponíveis gratuitamente nas bolsas de produtos, bem como de uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais.

Os assinantes da Art of Chart podem se beneficiar das atualizações diárias do mercado, tendências de negociação e informações adicionais relacionadas à negociação de futuros de commodities. Dado o enorme potencial de negociação de futuros de commodities, nossos pacotes de membros educacionais podem oferecer aos comerciantes do dia e do balanço mais informações sobre a localização do mercado. Em conjunto com suas próprias estratégias de negociação, nossos vídeos, tutoriais e gráficos permitem que os comerciantes do dia e do balanço tomem decisões informadas, esperançosamente, estar no lado direito do comércio de futuros de commodities.

As melhores estratégias comerciais para comercializar commodities.

O comércio de commodities exige uma forte análise de uma série de fatores. Os comerciantes precisam ter notícias políticas, econômicas e comerciais antes de tomar decisões. Mas uma pessoa não consegue acompanhar tudo acontecendo ao mesmo tempo. Precisamos de estratégias inteligentes quando se trata de comercializar commodities em seu tempo limitado.

Estas são as melhores estratégias comerciais para comercializar commodities.

Compre baixo, venda alto.

Óbvio? Claro. O que não é óbvio, no entanto, é o que constitui um preço alto ou baixo. Você precisa de uma estratégia para analisar o preço de uma mercadoria. O fator mais importante é o prazo. Uma mercadoria que parece barata pode tornar-se dispendiosa no longo prazo.

Mas o que constitui curto prazo e longo prazo? Uma tendência de curto prazo pode ser de dias a semanas. Uma tendência de longo prazo pode durar meses a anos. Quando você analisa gráficos, você precisa ver se o preço está próximo da parte superior ou inferior do intervalo & # 8211; Se for, pode ser um bom momento para comprar ou vender.

Seguir a tendência é muitas vezes o melhor curso de ação. Embora as tendências a curto prazo possam ser atraentes, geralmente são as tendências de longo prazo que têm significado.

Saber quando tirar lucros.

Os comerciantes de commodities muitas vezes podem lutar com quando tirar lucros em seus negócios. Alguns comerciantes esquisitos ganham lucros muito cedo, e aqueles que são excessivamente ambiciosos permanecem por muito tempo até que seus lucros se transformem em perdas. Você precisa de uma estratégia para saber quando tirar lucros.

A primeira coisa a considerar é que você nunca vai conseguir exatamente isso. Os preços mudam constantemente e o pico mais alto ou o mergulho mais baixo podem durar por segundos. Mesmo se você estiver alerta o suficiente para reconhecer esses momentos, você pode lutar para obter o seu comércio. Portanto, não se espancem em não fazer os maiores lucros possíveis.

A segunda consideração é que você precisa de uma estratégia consistente para obter ganhos consistentes. Sem uma idéia definida de quando tirar lucros, você está rastejando no escuro. Em vez de poder sentar e deixar sua estratégia funcionar para você, você estará tentando freneticamente obter o "mais" de cada comércio. Não só é cansativo, mas inevitavelmente irá fazer com que você cometa erros.

Os spreads de negociação.

Uma estratégia popular entre os comerciantes de commodities é trocar spreads. Isso significa que você está comprando simultaneamente uma mercadoria e vendendo o mesmo ou uma mercadoria similar. Isso reduz o risco de tomar uma decisão clara.

A ideia é que, quando uma mercadoria suba, uma mercadoria similar vai cair. A demanda de milho, por exemplo, pode indicar uma menor demanda de trigo.

Os spreads também podem ser tomados com a mesma mercadoria durante um determinado período de tempo. Um comerciante pode comprar uma mercadoria "julho" e vender o mesmo produto "dezembro" ao mesmo tempo.

A importância da estratégia.

O comércio de commodities exige um forte trabalho de estratégia. Sem isso, você acabará comendo erros que poderiam ter sido evitados com um pouco de planejamento. É uma boa idéia educar-se na estratégia antes de se juntar aos mercados, pois a experiência em trabalhar com os dados é o que lhe dará a vantagem.

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Uma Introdução às Estratégias de Negociação de Opção de Produtos Commodados Populares.

Houve muitos livros escritos em opções de negociação de futuros, porém às vezes questiono a utilidade das informações fornecidas. Parece que uma grande parte da literatura disponível deixa o leitor em um estado de confusão; talvez a maior parte do desconcerto derive do fato de que a maioria das teorias de opções é baseada em negociação de opção de estoque e a transição para commodities não está sem seus obstáculos. Na minha opinião, a prática de reembalar estratégias de negociação de opções de estoque e teoria em uma tentativa de atrair e educar comerciantes de commodities pode ser enganosa. Além disso, existem grandes diferenças entre a teoria das opções e a negociação de opções. Alguns dos aspectos que são bons no papel são difíceis de executar de forma eficiente no mundo real, isto é especialmente verdadeiro no comércio mundial de opções de commodities.

É uma suposição falsa acreditar que uma opção do & ldquo; é uma opção & rdquo ;. Eles podem ser escritos iguais, mas são muito diferentes devido à natureza dos veículos subjacentes. Como resultado, as opções sobre commodities assumem características completamente diferentes. Afinal, todos concordam que as ações de negociação são pólos além dos futuros de negociação. Por que alguém acreditaria que as opções de negociação em ações são sinônimo de opções de negociação em futuros?

Anos de testemunhar os perigos de uma estratégia de longa opção apenas como corretor de commodities levaram ao meu desapontamento e pessimismo em relação a uma estrita opção de compra de abordagem para os mercados de commodities. A decadência do tempo e a tendência dos mercados de permanecerem encadernados a uma força forte contra as chances de lucros consistentes com essa estratégia.

Ao ler este artigo, lembre-se de que esta é simplesmente uma introdução às estratégias alternativas de opções de commodities disponíveis para aqueles dispostos a se afastar da prática convencional de simplesmente comprar uma colocação ou uma chamada. A beleza dos spreads de opções é a flexibilidade e os índices ilimitados de risco e recompensa que podem ser construídos por comerciantes de futuros criativos. Esperamos que os métodos de negociação de opções de commodities neste artigo tenham sido escritos de forma a ser facilmente compreensível e, ainda mais importante, fácil de empregar, mas esperamos que você tenha muitas perguntas e será mais que feliz em responder a você pode ter. Podemos ser contactados no DeCarleyTrading.

O básico - Como as opções sobre futuros funcionam.

Existem dois tipos de opções, uma opção de chamada e uma opção de colocação. Compreender o que cada um destes e como eles funcionam ajudará você a determinar quando usá-los. O comprador de uma opção paga um prémio (pagamento) ao vendedor de uma opção pelo direito, não pela obrigação, para o exercício. Este valor financeiro é tratado como um ativo, embora corroído, para o comprador da opção e um passivo para o vendedor.

Opções de chamada & ndash; Dê ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o subjacente ao preço de exercício indicado dentro de um período específico de tempo.

& middot; Os compradores enfrentam riscos limitados ao valor do prémio pago mais custos de transação e potencial de lucro ilimitado.

& middot; Os vendedores enfrentam riscos ilimitados além do preço de exercício da opção e potencial de lucro limitado ao valor do prêmio recebido menos os custos de transação.

Opções de colocação & ndash; Dê ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o subjacente ao preço de exercício declarado dentro de um período específico de tempo.

& middot; Os compradores enfrentam riscos limitados ao valor do prémio pago mais custos de transação e potencial de lucro ilimitado.

& middot; Os vendedores enfrentam riscos ilimitados além do preço de exercício da opção e potencial de lucro limitado ao valor do prêmio recebido menos os custos de transação.

Os comerciantes que estão dispostos a aceitar quantidades consideráveis ​​de risco podem escrever (ou vender) opções, coletando o prêmio e aproveitando o fato bem conhecido de que mais opções expiram sem valor. O prêmio coletado por um vendedor é visto como um passivo até que seja compensado comprando de volta ou expira. Isso é importante, muitos vendedores de opções iniciantes assumem que, porque recebem o cash-up frente e podem ver o montante do prémio coletado adicionado ao saldo do razão em seu extrato de conta, que é de alguma forma deles. Até que o cargo seja fechado, o único que é certo é que há risco na mesa e o comércio deve ser tratado de acordo; Este é o caso, independentemente da quantidade de dinheiro coletada para a opção ou o valor de qualquer lucro aberto associado à opção.

Chamada (Bullish)

Put (Bearish)

Risco Limitado.

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