Métricas de desempenho do sistema de negociação

4 métricas de negociação para impulsionar seu desempenho de negociação.

4 métricas de negociação para impulsionar seu desempenho de negociação.

"Como você pode aumentar seu desempenho comercial?", É uma pergunta comum. Em um artigo diferente, nós já fornecemos algumas dicas que podem ajudá-lo a encontrar maneiras de se tornar um comerciante mais lucrativo. No artigo a seguir, mostramos como você pode aumentar seu desempenho, analisando seus dados de desempenho comercial de forma eficiente.

# 1 Impactos do seu comportamento comercial.

A maioria dos comerciantes se concentra exclusivamente no índice de recompensa de risco ao entrar em um comércio. Mas basta pensar em todos aqueles momentos em que você se moveu para parar a perda e tomar ordens de lucro, ou fechou um comércio antes do seu lucro.

Para entender o seu comportamento comercial, é importante que você acompanhe e avalie ambos, a relação de recompensa de risco quando você entra no comércio e quando você sair do seu comércio. Estar ciente de como suas decisões influenciam seu desempenho comercial pode ajudá-lo a detectar facilmente padrões negativos em sua negociação.

# 2 Acompanhar o comportamento dos preços de forma eficaz e melhorar seus pedidos.

Outra estatística importante, quando se trata de entender seu desempenho comercial, está rastreando o intervalo de preços durante a duração de suas negociações. Com que frequência você tem obtido lucros em um comércio, mas não chegou a sua ordem de lucro? Se você observar continuamente isso acontecendo com você, definir suas ordens de lucro de tomada um pouco mais perto pode aumentar significativamente o desempenho de sua negociação.

Por outro lado, se você definir suas ordens de stop loss muito longe, você está descontando sua relação de recompensa de risco e, portanto, toda a expectativa de seu método de negociação. Se você ver que esse preço raramente se aproxima da sua ordem de perda de parada, você pode aumentar seu desempenho facilmente usando ordens de perda de parada menores.

# 3 Dados personalizados e quantificáveis.

Quando os comerciantes analisam seu desempenho, eles costumam lançar todos os seus dados juntos e então tentar entender isso. Muitas vezes, os comerciantes comercializam diferentes configurações, combinações de indicadores ou usam diferentes ferramentas de negociação para tomar decisões comerciais. Além disso, os comerciantes lidam com problemas muito únicos e enfrentam problemas individuais em suas negociações diárias.

Você muitas vezes amplia as ordens de parada, adiciona a perda de negociações, negocia muito cedo demais, entra muito tarde, leva negociações que não estão no seu plano de negociação ou que o movimento pára muito perto? Estes são apenas alguns dos problemas únicos com os quais os comerciantes lidam e a compreensão do que faz você fazer certas coisas e como elas afetam seu desempenho é indispensável se você quiser quebrar os maus hábitos.

# 4 Projeto seu desempenho futuro.

Quando você conhece suas estatísticas de desempenho e comportamento comercial, você pode projetar seu desempenho no futuro para entender melhor os parâmetros de risco. Você pode avaliar o que esperar e a probabilidade de certos cenários. Além disso, projetar seu desempenho e possíveis cenários para o futuro pode ajudá-lo a otimizar seu risco e gerenciamento de dinheiro para evitar grandes levantamentos ou outros desafios.

Conclusão.

Como você pode ver, rastreando corretamente e de forma eficiente suas métricas de desempenho, você pode encontrar várias maneiras de aumentar seu desempenho. Enquanto os comerciantes amadores só se concentram em encontrar melhores entradas ou indicadores, os comerciantes profissionais entendem que existem várias maneiras de aumentar o desempenho comercial muito mais rápido.

Divulgação: Tradeciety é um site parceiro da Edgewonk que oferece jornais comerciais profissionais.

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5 Métricas de desempenho negligenciadas que devem ser parte do seu diário de negociação.

Atualizado a partir de sua publicação original em 2018-06-01.

Na Escola de Pipsologia, destacamos algumas das coisas que você deve acompanhar em seu diário de negociação.

Nós incluímos algumas das estatísticas indispensáveis ​​em nossa lição sobre as estatísticas do jornal comercial que todos os comerciantes deveriam tomar nota. Nossa lista de escolas inclui itens como lucro líquido, porcentagem de vitórias, taxa de retorno por troca e maior redução. Os comerciantes acompanham essas variáveis ​​e estatísticas para ajudá-los a rastrear seu desempenho e identificar áreas para melhoria.

Agora, eu gostaria de me concentrar em algumas das outras estatísticas que tendem a ser negligenciadas, mas podem fornecer uma visão crítica sobre a negociação.

1. Tempo de espera.

Você costuma realizar negócios por mais de um dia? Ou você apenas mantém seus negócios abertos por horas por vez? Saber quanto tempo em média você mantém seus negócios irá dizer-lhe quais as técnicas de negociação e os estilos com os quais você se sente mais confortável, e isso irá ajudá-lo a determinar se você é um comerciante de curto prazo ou um comerciante de longo prazo.

Scalpers tendem a pular dentro e fora dos comerciantes muito rapidamente, enquanto os comerciantes da posição podem continuar a negociar por meses ou mesmo anos! Conhecer o tipo de comerciante que você está ajudando você a fazer os ajustes adequados para otimizar sua estratégia comercial comercial.

2. Tempo de espera dos vencedores versus tempo de espera dos perdedores.

Agora vamos um nível mais profundo (Inception ?!) e compare o tempo de espera dos vencedores versus o tempo de espera dos perdedores. Isso nos dirá se estamos ou não cortando operações demasiado cedo ou segurando negócios por muito tempo. Tanto quanto possível, gostaríamos de evitar aferir-se a perdedores e a negociações de baixo rendimento à medida que amarram capital precioso!

3. Vencedores e vencidos discriminados por sessão.

Outra métrica baseada no tempo que você pode anotar é QUANDO você realmente troca.

Destruir suas negociações em que sessão você está negociando pode ajudá-lo a determinar a melhor sessão para você negociar. Você pode residir na Ásia, mas perceber que todos os seus negócios vencedores vêm durante a sessão de Londres. Pode ser aconselhável relógio em algumas horas extras para espremer esses pips!

4. Vencedores / Perdedores discriminados por condições de mercado.

Esta métrica ajudará a determinar se você está reconhecendo as mudanças no mercado e aproveitando-se disso. Você verá se você conseguiu tirar proveito da tendência recente ao esperar recortes ou se você foi teimoso, ficando queimado tentando escolher tops e fundos.

Também poderia revelar suas melhores condições de negociação. Se a métrica mostra que você está tendo mais vencedores em condições variáveis, pode indicar que você prefere jogar o comportamento de consolidação com níveis de suporte e resistência. Ou se você ganhou dinheiro jogando breakouts, isso pode significar que você prefere trocar as notícias ou tomar configurações de impulso.

5. Vencedores / perdedores divididos pelo tamanho da posição.

Ao contrário do clichê de esportes, quando começa a ser sério na negociação forex, SIZE IMPORTA. Eu vi muitos comerciantes trocarem como um campeão quando manipulam tamanhos de posição menores, mas uma vez que o tempo vem começar a aumentar, eles aparecem curtos como Lebron no 4º trimestre!

Manter o controle de quão grande as suas posições podem fornecer informações valiosas sobre como você reage quando os tamanhos das posições mudam. Poderia revelar se você está ou não aproveitando fortes tendências, aumentando seu tamanho ou fazendo um mau trabalho de reconhecer os mercados agitados e não diminuir a escala.

Existem apenas algumas das muitas métricas de desempenho que os comerciantes tendem a ignorar. No final, porém, cabe a você decidir quais serão os mais úteis para você. Basta ter em mente que, quanto mais detalhado for seu diário comercial, melhores serão as chances de você determinar qual é a principal diferença entre ganhar e perder.

Mais importante ainda, você sempre deve se lembrar de atualizar seu diário CONSISTENTE e HONESTO. Manter um jornal comercial é uma tarefa tediosa, mas deve ser feito porque é o único caminho para a melhoria.

Lembre-se, a diferença entre um comerciante comum e um extraordinário é aquele pequeno esforço EXTRA, feito dia a dia!

Quais são alguns exemplos de métricas de desempenho únicas que você acompanha? Compartilhe suas idéias e pensamentos na caixa de comentários abaixo!

Quando as coisas ficam difíceis, o difícil começa. Joseph Kennedy.

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Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Medindo o sucesso: principais métricas de desempenho.

Quando você vê o desempenho de um sistema de negociação, como você sabe que é bom? Como você conhece o sistema certo para você? Muitas pessoas simplesmente olham o lucro líquido assumindo que o sistema com mais lucro deve ser o melhor sistema. Isso muitas vezes está longe de ser uma boa idéia. Ao comparar os sistemas de negociação durante o processo de desenvolvimento ou ao comparar sistemas antes de fazer uma compra, é bom ter algumas métricas disponíveis que permitirão comparar o sistema com um benchmark hipotético ou com outro sistema. Não há uma única pontuação que você possa usar, que funcionará para todos, já que todos nós temos tolerâncias de risco e definições únicas sobre o que consideramos negociável. Da mesma forma, nem todos os sistemas de pontuação são iguais ou realizados em todas as circunstâncias. No entanto, neste artigo, eu vou falar sobre meus métodos favoritos usados ​​para marcar e classificar os sistemas de negociação. Estas são as principais métricas de desempenho do sistema que uso durante o processo de desenvolvimento do sistema.

Número de operações.

Qualquer sistema comercial deve ter um & # 8220; significativo & # 8221; número de negócios. O que é significativo? Bem, isso varia. Para um sistema de swing que não leva mais de 10 negócios por ano, ter 100 trocas é bom. Isso representa cerca de 10 anos de testes históricos. Como um determinado sistema de negociação começa a produzir mais negócios por ano, espero ver mais trades utilizados durante o teste de backtesting.

Fator de lucro.

Embora o lucro líquido possa ser um fator na sua decisão sobre um sistema de comércio específico, o fator de lucro é muitas vezes ainda mais importante na minha opinião. Fator de lucro mede a eficiência do seu sistema de negociação. O fator de lucro é calculado dividindo o lucro gerado pelas perdas geradas. Um fator de lucro de 1,5 indica por cada dois dólares perdidos, ganham três dólares ($ 3 vitórias / $ 2 perdidos = 1,5). Obviamente, um número acima de 1.0 significa que você está ganhando dinheiro. Eu gosto de ver um fator de lucro de 1,5 ou superior.

Lucro médio por comércio.

Como fator de lucro, o lucro médio por comércio me diz se um sistema está fazendo dinheiro suficiente em cada comércio. Ao projetar um sistema de negociação, eu gosto de ver um comércio médio lucrativo acima de US $ 50 antes que as comissões e as devoluções sejam deduzidas em um mínimo absoluto. Se o lucro líquido médio for superior a US $ 50 com comissões e derrapagens deduzidas, isso é ainda melhor. Quanto maior o lucro médio por comércio, melhor.

Porcentagem de negócios vencedores.

Eu não acompanho isso demais. Eu tomo nota disso, mas isso não é tão importante para mim. A porcentagem de negociações vencedoras é simplesmente o número de negócios que geraram um lucro líquido positivo dividido por todas as negociações realizadas. Este fator pode ser importante se você não quiser ter uma grande série de perdedores. Por exemplo, muitas vezes os sistemas de tendências a longo prazo podem ser muito lucrativos, mas apenas têm uma taxa de ganhos de 40% ou menos. Você consegue muitos negócios perdidos? Talvez você esteja confortável apenas com sistemas que tendem a produzir mais negócios vencedores do que perder trocas. Se assim for, um sistema com uma taxa de ganhos de 60% ou mais seria melhor para você. O percentual de negociações vencedoras é um indicador de tolerância psicológica que variará entre as pessoas.

Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR)

Isso descreve o crescimento como se fosse uma taxa de retorno estável e fixa. Obviamente, isso não acontece ao negociar, pois seu sistema comercial produz uma curva de equidade irregular ao longo do tempo. No entanto, esta é uma maneira de facilitar seu retorno ao longo do mesmo período de negociação. Digamos que seu sistema comercial produz um CAGR de 5% ao longo de um período de 10 anos. Durante esse mesmo período, você possui um CD do banco que também produz um retorno de 5% no mesmo período. Isso faz do CD um investimento melhor? Talvez. Uma coisa a ter em mente é esta: o cálculo CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Por exemplo, enquanto o sistema de negociação pode retomar 5% de CAGR ao longo de 10 anos, seu dinheiro está ativamente no mercado por uma fração do tempo. Na maioria das vezes, está sentando ocioso em sua conta de corretagem ou futuro aguardando o próximo sinal de negociação. A CAGR não leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco. Lembre-se, um retorno de 5% no CD é realizado apenas se o seu dinheiro estiver trancado 100% do tempo. Com o nosso sistema de troca de exemplo, nosso dinheiro também é liberado para ser usado em outros instrumentos.

Retorno ajustado ao risco (RAR)

Este cálculo leva em consideração o tempo em que seu dinheiro está em risco no mercado. Isso é feito tomando o CAGR e dividindo-o por exposição. A exposição é a porcentagem de tempo (durante o período de teste) de que seu dinheiro estava ativamente no mercado. Eu gosto de ver um valor de 50% ou melhor.

Maximum Intraday Drawdown e The Equity Curve.

Quão grande são essas retiradas? Posso lidar mentalmente com essa redução? Nessa linha, também vejo a forma da curva patrimonial. Ele sobe com retrocessos rasos ou tem retrocessos íngremes? Há longos períodos prorrogados sem novos aumentos de capital? Idealmente, a curva de equidade deve crescer à medida que o tempo passa, criando novos níveis de capital com retrocessos pouco profundos.

Este é aquele que você não vê muito. O t-Test é um teste estatístico usado para avaliar a probabilidade de os resultados do seu sistema comercial terem ocorrido por acaso sozinhos. Você gostaria de ver um valor superior a 1,6, o que indica que os resultados da negociação são mais prováveis ​​de não se basear no acaso. Qualquer outro valor abaixo indica que os resultados da negociação podem ser baseados em chance. O valor do teste t deve ser calculado com pelo menos 30 negócios. Abaixo está o cálculo do teste t.

t = raiz quadrada (número de negócios) * (lucro médio por comércio / desvio padrão de negócios)

Expectativa.

A expectativa é um conceito que foi descrito no livro de Van Tharps # 8220; Trade Your Way To Financial Freedom & # 8221 ;. A expectativa diz-lhe, em média, o quanto você espera fazer por dólar em risco. A expectativa também pode ser um valor que você otimiza ao testar diferentes combinações de entrada de estratégia. Enquanto a computação da verdadeira expectativa de um sistema de negociação está além deste artigo, pode ser estimada com a seguinte fórmula simples.

Expectativa = lucro líquido médio por comércio / | Perda média de troca em dólares |

Para aqueles que não estão familiarizados com a matemática, as linhas verticais em torno do & # 8220; Perda média de troca em dólares & # 8221; indica que o valor absoluto deve ser usado. Isto significa simplesmente se o número é um valor negativo, deixamos o sinal negativo, tornando o valor positivo.

Pontuação de Expectativa.

Esse valor é um valor de expectativa anualizada que produz um número objetivo que pode ser usado na comparação de vários sistemas de negociação. Essencialmente, os fatores da Pontuação de Expectativa em & # 8220; oportunidade; # 8221; no valor, levando em consideração a freqüência com que o sistema de negociação fornecido produz negócios. Assim, essa pontuação permite comparar sistemas de negociação muito diferentes. Quanto maior a expectativa, mais lucrativo será o sistema.

Pontuação de Expectativa = Expectativa * Número de Negociações * 365 / Número de dias de negociação da estratégia.

Conclusão.

Com os valores acima, podemos obter uma imagem decente sobre o desempenho do sistema. Há, é claro, outros valores que você poderia avaliar e ainda mais você pode fazer, como passar os negócios históricos através de um simulador de Monte Carlo. Mas esses valores discutidos neste artigo são os valores importantes que eu utilizo ao projetar um sistema ou ao avaliar um sistema de comércio de terceiros.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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você colocou corretamente & # 8220; número de negociações & # 8221; no topo da sua lista, porque todas as outras métricas dependem da validade da sua amostra.

Infelizmente, você parece seguir uma linha de raciocínio (como muitos outros fazem) que eu acredito ser falso: isso está dando importância ao período de tempo que a amostra é derivada. Você argumentou que 100 negócios são bons se eles cobrem 10 anos.

Bem, 100 trades são 100 comércios independentemente do período. Portanto, a questão importante é se uma amostra de 100 tem ou não validade.

Para uma leitura com abertura de olho eu recomendo fortemente: Kahneman, & # 8220; Thinking Fast And Slow & # 8221 ;, pg. 109ff.

O ponto que ele faz é que pequenas amostras podem ser facilmente impactadas por outliers (raros). Este efeito não é de forma alguma reduzido, simplesmente porque sua amostra cobre um período de tempo mais longo!

Apenas como exemplo: como são válidos os resultados do sistema com base em 1000 anos de trades? Muito válido?

Bem, e se as regras forem comprar o maior índice de ações no final do último dia do século e vender no horário aberto no dia seguinte? Isso lhe daria uma enorme quantidade de 10 negociações para basear sua análise. Agora, como é válido isso?

Então, como podemos lidar com o problema outlier?

Minha sugestão é cortar o x% superior de seus negócios vencedores (5% -10% parece razoável para mim) e examinar o quanto seu desempenho se degrada (medido por qualquer métrica que você deseja aplicar). Isso é chamado de análise de sensibilidade e mostrará o quanto seu desempenho total depende de alguns grandes negócios (que provavelmente serão outliers que não repetirão o máximo ou no futuro).

Um segundo método é o teste t que você mencionou. A única diferença que eu faria é aplicá-la no lucro ajustado pelo risco (ou perda) por comércio, não no P / L absoluto. Basicamente, você divide o resultado (em quantidade de dólares) pelo risco conforme definido pela parada inicial (também em quantidade de dólares). A partir desses números, você calcula a média e o desvio padrão que se inserem na fórmula que você mostra acima.

De qualquer forma, tente obter uma cópia desse livro, que eu recomendo a todos os comerciantes!

Eu geralmente concordaria com o que você diz sobre o tamanho da amostra, e uma questão que eu gostaria de dirigir para Jeff era se, como a maioria dos procedimentos estatísticos transferidos para análise de dados de mercado, não é necessário um tamanho de amostra maior que 10 para o T - Teste?

No que diz respeito à sua sugestão acima, porém ("cortar o x% superior de seus negócios vencedores & # 8221;), isso não depende da natureza da estratégia em questão? Por exemplo, dado um tamanho de amostra de 100 e uma estratégia exreme dependente de outontes com uma taxa de ganhos de 10%, então cortar os 10% superiores significa desconsiderar um único comércio. No entanto, em uma média de 10.000 negócios, o X% superior pode, em média, ser apenas um pouco mais rentável do que o X + n% superior, no caso do tamanho da amostra de 100 o comércio X% superior (ou seja, o único comércio selecionado ), podem ser muitos múltiplos mais lucrativos do que o X + n% restante.

Em outras palavras, o que você descreve, com certos tipos de sistemas e sem um tamanho de amostra muito grande, corre o risco de criar um cisne negro contraproducente e # 8220; exclusão de estilo que não é representativa do efeito pretendido desse processo. Em vez de mitigar o impacto de outliers, você arrisca a introduzir uma nova contramedida outlier.

Estaria interessado em ouvir seus pensamentos sobre isso se me expliquei o bastante.

Claro, acima deveria ter lido X-n% & # 8211; Não existe & # 8220; edite & # 8221; botão como no fórum!

Obrigado novamente pela resposta pensativa. Desculpe por voltar a este tópico dias depois. Foi uma semana agitada na semana passada. Eu ouvi muitas coisas boas sobre o & # 8220; Thinking Fast and Slow & # 8221 ;. I & # 8217; atualmente lendo & # 8220; The Big Short & # 8221; e adicionará sua recomendação à minha lista de leitura.

Não tenho a certeza se eu entendi seu comentário corretamente, então perdoe-me se a minha resposta não deve corresponder ao que quis dizer.

O objetivo do procedimento de corte & # 8220; & # 8221; é descobrir em que medida os resultados dos testes foram impactados por outliers. Se houver um grande impacto, você tem um alto risco de que os resultados do SAMPLE (teste) NÃO sejam representativos do desempenho da vida real mais tarde.

& gt; & gt; & # 8221; & # 8230; isso não depende da natureza da estratégia em questão? & # 8221; & lt; & lt; curva de equidade robusta com alta variação).

& gt; & gt; & # 8221; Por exemplo, dado um tamanho de amostra de 100 e uma estratégia exreme dependente de outlier com uma taxa de ganhos de 10%, então cortar os 10% superiores significa desconsiderar um único comércio. No entanto, em uma média de 10.000 negócios, o X% superior pode, em média, ser apenas um pouco mais rentável do que o X + n% superior, no caso do tamanho da amostra de 100 o comércio X% superior (ou seja, o único comércio selecionado ), podem ser muitos múltiplos mais lucrativos do que o X + n% restante. # 8221; & lt; & lt; & gt; & gt; & # 8221; Em outras palavras, o que você descreve, com certos tipos de sistemas e sem muito grande Tamanho da amostra, corre o risco de criar uma exclusão contraproducente de estilo "cisne negro" que não seja representativa do efeito pretendido desse processo. Em vez de mitigar o impacto de outliers, você corre o risco de introduzir uma contramedida adicional outlier. & # 8221; & lt; & lt; & lt;

Não tenho certeza do que você quis dizer com este parágrafo. O que eu falo é eliminar os negócios das avaliações estatísticas. Claro que NÃO DEVE introduzir nenhuma regra no seu sistema que corta "home runs & quot; curto se eles realmente acontecessem. Meu objetivo é ver se o sistema pode aguentar se os excelentes negócios são muito menos freqüentes (na vida real) do que a amostra pode fazer você acreditar que eles podem ser.

Ansioso por sua resposta,

Algum comentário sobre o período de lookback versus o tamanho da amostra? A propósito: o sistema que descrevi é denominado "Millenium Bull" e disponível para alguns créditos galácticos em JabbaTheHut =: p.

Desculpe, parece haver um problema. Tento inserir a seção perdida agora:

& # 8221; & # 8230; isso não depende da natureza da estratégia em questão? & # 8221;

Na verdade, este procedimento REVELA a natureza do sistema. É constituído por lucros de tamanho uniforme (pequeno impacto de outliers = curva de patrimônio suave com pouca variação) ou alguns "homeruns" e # 8221; (grande impacto de outliers = & gt; curva de equidade robusta com alta variação).

P. S. Jeff, sinta-se livre para excluir o primeiro repost.

E quanto a avaliar o desempenho da OOS ou verificar se algum desempenho da OOS foi feito?

Enquanto este artigo não fala especificamente sobre fora da amostra versus na amostra, aplicam-se as mesmas métricas. Não durante todos os casos, o desempenho da OOS disponível quando se procura comprar um sistema, no entanto, este é um passo importante no teste. Se você estiver desenvolvendo um sistema, você sempre deve testar os dados do OOS, pois oferece uma melhor idéia do desempenho do seu sistema. O próximo passo é testá-lo em dados ao vivo. Muitas pessoas ficam chocadas ao ver seu sistema não funcionar no mercado ao vivo enquanto as barras se formam em tempo real. Muitas vezes isso é devido a uma compreensão incompleta sobre como as barras são criadas tick-by-tick e como o código comercial é executado contra esses dados. Isso é muito importante para os sistemas de negociação intradiários.

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7 Estatísticas para analisar seu sistema de negociação.

Acompanhe essas sete estatísticas comerciais para detectar pontos fortes e fracos na sua negociação, e manter sua negociação no bom caminho. Essas estatísticas variam ao longo do tempo, às vezes são melhores quando as condições do mercado são favoráveis ​​e, às vezes, elas serão pior quando as condições do mercado não forem favoráveis. O monitoramento das estatísticas nos dá pistas sobre se nosso plano de negociação precisa ser ajustado. As estatísticas também nos dão uma chamada de despertar quando não estamos seguindo nosso plano.

1. Win Rate.

A taxa de vitória é a quantidade de negociações que ganhamos de quantos trocos realizamos. Se ganharmos 60 negócios de um 100, a taxa de vitória é de 60%. Esta estatística não é tão útil por conta própria, porque não explica o quão grande são os negócios vencedores e perdidos. Uma taxa de baixa vitória ainda pode produzir um lucro global se os negócios vencedores forem muito grandes em comparação com os negócios perdidos. Os comerciantes de tartarugas foram um bom exemplo disso. Eles tiveram uma taxa de baixa vitória, mas seus vencedores, quando ocorreram, foram enormes.

Se os ganhos não forem maiores em relação às perdas, uma meta de ganho de 50% ou mais é a meta. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes se esforçam para uma taxa de vitoria superior a 50% e ganhando negociações que são pelo menos um pouco maiores do que perdedores (mais sobre isso em recompensa: risco abaixo).

Esta métrica de negociação é importante uma vez que você desenvolve um estilo de negociação e conhece aproximadamente o número dessa estatística. Durante a sua troca de demonstração, você pode achar que sua melhor negociação ocorre quando sua taxa de vitória está entre 55% e 65% (apenas um exemplo, variará de acordo com o plano de negociação). Quando você muda para fora desta gama, as quedas de lucratividade globais (a rentabilidade é discutida mais tarde). Portanto, quando sua taxa de vitória se afasta do seu alcance, seja lá o que for, ele permite que você perceba que as condições do mercado mudaram ou você está fazendo algo diferente, o que pode ser necessário corrigir.

2. Recompensa: risco.

Reward-to-risk é uma proporção que mostra o quão grandes negociações vencedoras são relativas à perda de trades. Por exemplo, muitos comerciantes podem se esforçar para apenas fazer negócios onde eles pensam que podem fazer pelo menos 1,5 vezes o risco (1,5: 1). Por exemplo, arriscando $ 100 com a expectativa de ganhar $ 150 ou mais. Outros comerciantes podem se esforçar para uma maior recompensa: risco, digamos para 2: 1 ou 3: 1.

Estas estatísticas devem ser consideradas juntamente com a taxa de vitórias. Quanto menor a taxa de ganhos, maior a recompensa: o risco é necessário para ser lucrativo. Com uma taxa de vitoria maior, a recompensa: o risco não precisa ser tão alto para que um sistema seja lucrativo. Os comerciantes precisam encontrar um equilíbrio entre essas duas estatísticas para serem lucrativos.

3. Expectativa.

A expectativa de negociação é uma estatística que combina a taxa de ganhos e recompensa: razão de risco. Ele fornece um valor em dólares para o lucro ou perda esperado em cada comércio. Positivo é bom e mostra que o sistema comercial está produzindo resultados lucrativos. Um número negativo indica que a estratégia é, ou será, perder dinheiro.

A expectativa é calculada como (% ganha x tamanho médio da vitória) & # 8211; (% de perdas x tamanho de perda médio).

Suponha que um comerciante ganhe 60% de seus negócios. Eles perdem $ 100 na perda de negociações e ganham US $ 150 em negociações vencedoras (recompensa de 1,5: 1 para risco).

(60% x 150) & # 8211; (40% x $ 100) = 90 & # 8211; 40 = $ 50. Para cada comércio que esse comerciante leva, em média, eles podem esperar ganhar US $ 50. Isso pode soar um pouco estranho, já que sabemos que o comerciante está perdendo US $ 100 ou ganhando $ 150 em cada comércio, mas esta estatística está nos dando uma média de todos os negócios.

Suponha que outro comerciante ganhe 70% do tempo e ganha US $ 100 e, em 30% das negociações perdidas, eles perdem em média US $ 300.

(30% x $ 300) & # 8211; (70% x $ 100) = $ 900 e # 8211; $ 700 = - $ 200. Este comerciante pode esperar perder em média - $ 200 por cada comércio que eles colocam. Mesmo que a taxa de vitória pareça boa, as perdas são muito grandes e resultam em um sistema perdedor (veja mais: O que é Trading Expectancy e How It Works).

4. Perda Consecutiva Máxima.

Monitorar quantos trocados perdidos você teve uma linha, enquanto ainda era lucrativo. Isso é importante para manter a confiança durante os patches difíceis. Se suas estatísticas mostram que você já teve uma série de 10 trocas comerciais, mas ainda era lucrativo em geral durante o mês, isso pode ajudá-lo a manter seu plano quando o próximo lote de trocas perdidas vem.

É por isso que o teste de um sistema antes de usá-lo é tão importante. Sem testes, não há um ponto de referência para se os resultados são bons ou ruins. Por exemplo, um sistema lucrativo pode rotineiramente ter 4 ou 5 negociações perdidas seguidas, antes de uma string uma boa. Sem este conhecimento, um comerciante pode jogar a toalha depois de apenas algumas perdas, perdendo o lucro futuro. Cada sistema e cada trader são diferentes. Gaste tempo em uma conta de demonstração e aprenda o refluxo e o fluxo de ganhar e perder negócios. Isso ajudará a acompanhar quando um sistema está funcionando corretamente, mas apenas em um patch áspero, ou quando ele saiu dos trilhos e precisa ser ajustado.

5. Drawdown máximo.

A redução máxima é a maior queda percentual no capital testemunhado durante o uso de um sistema. É calculado como a diferença entre um ponto alto no capital e um ponto baixo que ocorre depois. Não há restrições de tempo nesta métrica. Por exemplo, e se o comerciante depositar $ 10.000, vai até $ 15.000, mas então começa a perder dinheiro, eles podem cair para $ 8000. Eles recuperam um pouco e vão até US $ 11.000, mas depois perdem mais e caem para US $ 7.000. A redução máxima deste comerciante está aumentando continuamente e, portanto, há um grande problema. Provavelmente o problema pode ser encontrado através da análise das estatísticas acima.

Um comerciante rentável pode ter um período ruim e passar de US $ 30.000 para US $ 24.000, antes de recuperar todas as perdas e levar a conta acima de US $ 30.000. Nesse caso, a retirada do comerciante foi de 20%. Isso fornece um quadro de referência. O comerciante sabe que, enquanto estiverem seguindo seu plano, uma diminuição de 20% (dar ou receber alguns por cento) pode ocorrer, mas não é o fim do mundo. Com as perdas consecutivas máximas consecutivas, a redução máxima fornece um ponto de referência para o tamanho das perdas são normais.

6. Número de operações.

O número de negócios é importante porque determina quanto dinheiro fazemos. Menos ou mais negócios não são necessariamente melhores, mas queremos o número certo de negócios para o nosso sistema comercial.

Se tivermos uma expectativa positiva, queremos ter tantas negociações válidas como pudermos, porque se nós usarmos US $ 100 por comércio, quanto mais negociações assumimos, mais dinheiro ganhamos. No entanto, queremos assistir nossas estatísticas, porque se começarmos a fazer mais negociações apenas para aproveitar mais negócios (não válidos ou de baixa qualidade), nossa expectativa pode começar a cair como nossa taxa de vitoria e / ou recompensa: risco solta.

Como com todas as coisas na negociação, há um saldo. Obtenha um excesso de zelo e provavelmente irá prejudicar os resultados. Não sendo suficientemente agressivo (ignorando negócios válidos) significa que estamos deixando dinheiro na mesa, assumindo que a estratégia tem uma expectativa positiva.

Uma coisa é certa, se você tiver uma expectativa negativa, não tome NENHUM comércio com dinheiro real até você trabalhar em seu sistema e torná-lo lucrativo. Se você tiver uma expectativa negativa, quanto mais negócios você fizer, mais rapidamente a conta cai para US $ 0.

7. Rentabilidade.

Na negociação, o resultado desejado é ganhar dinheiro. Embora, ironicamente, ganhar dinheiro não deve ser nosso objetivo. Nosso objetivo deve ser simplesmente seguir o nosso plano de negociação (assumindo que ele tenha uma expectativa positiva), porque se o fizermos, o dinheiro irá seguir.

A rentabilidade é o retorno do capital inicial na conta (para cada termo) ao longo de um mês ou ano. Os comerciantes de curto prazo geralmente estão mais preocupados com seu retorno mensal, mas normalmente também calculam o retorno anual.

Assuma que um comerciante começa com US $ 10.000 e termina o mês em US $ 12.000. O retorno desse mês é de 20%. No próximo mês, o comerciante está começando com US $ 12.000 e subiu para US $ 13.000, ou 8.3%. No próximo mês, o comerciante começa com US $ 13.000 e subiu para US $ 15.500, ou 19,2%. Até agora, este comerciante tem um retorno mensal médio de 15,8% [(20 + 8,3 + 19,2) / 3]. Substitua números anuais para calcular retornos anuais.

Quando a rentabilidade diminui, fica negativa ou não percebemos a rentabilidade que queremos, indícios de por que são revelados nas estatísticas acima. Se a rentabilidade estiver faltando, talvez devêssemos considerar alterar nossa recompensa: o risco procurando negócios com maior potencial de lucro. Se a nossa taxa de vitória for alta, mas ainda estamos perdendo dinheiro, talvez precisemos reduzir o tamanho de nossas perdas com ordens de stop loss ou manter nossos negócios vencedores para um lucro maior.

Há uma série de possíveis problemas que um comerciante pode ter, incluindo problemas psicológicos que impedem que eles sigam seu plano, mas a maioria das questões específicas do comércio pode ser destacada por essas estatísticas se o tempo for levado para rastreá-las e analisá-las.

Por Cory Mitchell, CMT.

Para saber mais sobre como trocar comércio on-line, incluindo princípios básicos para você começar (tipos de pedidos, pares de moedas para se concentrar, definir tendências ...), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Guia de Estratégias de Forex para Day and Swing Traders 2.0 por Cory Mitchell, CMT.

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8 métricas que todo comerciante deve saber sobre seu sistema comercial.

8 métricas que todo comerciante deve saber sobre seu sistema comercial.

8 métricas que todo comerciante deve saber sobre seu sistema comercial.

Um comerciante pode escolher entre dezenas de métricas e estatísticas quando se trata de análise de desempenho e, portanto, é fácil perder-se e sentir-se sobrecarregado, especialmente se um comerciante não é bom com números ou matemática. E por essa razão exata, muitos comerciantes desistem da rotina de registro no jornal ou nem começam um.

Você provavelmente já ouviu isso antes, mas você deve tratar sua negociação como uma empresa e isso também significa que você deve conhecer seus números. No entanto, com a Edgewonk, fizemos a parte mais difícil para você e nosso diário comercial vem com uma variedade de métricas e estatísticas para escolher. Aqui estão as 8 métricas mais importantes que todos os negócios devem saber sobre sua negociação - e por quê.

Recompensa Inicial: Rácio de Risco (RRR)

Tudo começa aqui. Uma vez que você insere um comércio, você define seu pedido de parada e destino e, em seguida, calcula a relação de recompensa: risco que compara o risco potencial e o lucro potencial. É uma métrica importante para ter, porque mostra se o comércio oferece potencial de lucro suficiente. No entanto, é apenas um ponto de partida como veremos e você sempre deve comparar o RRR com o R-Multiple.

Na Edgewonk, nós fomos um passo adiante e criamos os "semáforos" RRR que permitem analisar rapidamente seus valores de RRR com uma análise visual.

O R-Multiple é semelhante ao RRR inicial, mas o R-Multiple é uma métrica de desempenho, o que significa que ele descreve o resultado final de suas negociações. O 'R' em R-Multiple significa 'Risco' e, portanto, significa que o R-Multiple mede suas negociações em termos de unidades de risco.

Por exemplo, um R-Multiple de +1 significa que você teve um comércio vencedor que é igual ao tamanho do risco potencial (semelhante a um comércio RRR 1: 1). Um R-Multiple de +2 mostra que você teve um comércio vencedor, o dobro do tamanho do seu risco inicial e um R-Multiple de -1 significa que você teve um comércio perdedor, onde o preço atingiu a perda de parada inicial.

Você pode comparar o R-Multiple com o RRR e ver se você vê desvios maiores, o que significaria que seu gerenciamento de comércio manual (mexendo com negócios) poderia ser um problema para você. Em Edgewonk, nós levamos isso mesmo um passo adiante, como veremos agora.

Potencial R-Múltiplo.

É importante saber sobre o RRR inicial e o R-Multiple final, mas é tão importante saber sobre o potencial R-Multiple e como suas decisões de gerenciamento comercial (mover-se em torno de paradas / metas, fechar manualmente trades, etc.) é impactando seu desempenho.

A área de Trade Management no Edgewonk analisa o seu potencial desempenho que mostra o quanto você poderia ter feito se não tivesse interferido com seus negócios. Para os comerciantes, é muito importante tirar a adivinhação e descobrir como eles estão realmente fazendo. Com o potencial R-Multiple, você pode ver diretamente o que você deveria estar fazendo.

Expectativa.

O pensamento a longo prazo é crítico como um comerciante e um comércio por si só não significa nada. Ao longo de um mês, um ano ou uma década, um comerciante terá centenas ou mesmo milhares de negócios. Mas, muitas vezes, os comerciantes ficam muito chateados com os negócios individuais e deixá-los influenciar seu comportamento.

A expectativa mede o lucro / perda médio de seus negócios. Digamos que depois de ter realizado 100 negócios, você ganhou US $ 8000. Isso significa que cada comércio tem um resultado esperado de US $ 80 (US $ 8000/100).

Conhecer a expectativa de um sistema comercial é crucial porque cria confiança e um comerciante pode atuar a partir de um estado mais calmo e relaxado sabendo que, a longo prazo, sua vantagem provavelmente proporcionará um resultado positivo se ele aderir ao plano.

Perda média e vencedor médio.

Quando dividimos a expectativa, também observamos o tamanho do vencedor médio e o comércio médio de perda. No entanto, essas métricas sozinhas não fornecem tanta informação porque faltam um componente importante: o winrate. É mesmo possível que um sistema tenha perdas maiores do que os vencedores e ainda seja rentável se o winrate for alto.

Olhando para a média de vitórias e perda ainda pode ser valioso, especialmente se você procurar desvios dessa métrica. Se suas perdas individuais diferirem significativamente em tamanho e os números estão em todo o lugar, talvez seja hora de analisar sua posição dimensionando um pouco mais perto para obter resultados mais consistentes.

Updraw e Drawdown.

As métricas do Updraw e Drawdown são únicas no Edgewonk e eles medem o preço aproximado que chega à sua perda de parada inicial e leva ordens de lucro. Com sua ajuda, você pode afinar um sistema de negociação muito direcionado para melhorar a forma como você define ordens que o ajudarão a melhorar o desempenho geral.

No nosso curso de desenvolvimento de comerciantes, temos uma lição dedicada a esta métrica apenas, mas deixe-me dar-lhe a versão de notas de penhascos.

Um baixo Drawdown mostra que o preço não chegou perto de sua perda de parada e você pode estar configurando sua parada de forma muito conservadora. Ao apertar a parada no futuro, você pode, potencialmente, melhorar a recompensa: razão de risco do seu comércio; Um ajuste com grandes impactos. Se você, por outro lado, verifique se o seu Updraw excede 100% significativamente, você deve considerar usar alvos mais amplos porque o preço geralmente continua após o seu alvo ser atingido. Mais uma vez, uma visão que pode ter um grande impacto no seu desempenho.

MFA e MAE.

Embora o Edgewonk venha com MFE e MAE, essas duas variáveis ​​são muito menos significativas do que o Updraw e Drawdown. O MFE e o MAE medem a quantidade de preço a seu favor ou contra você. No entanto, eles são apenas números absolutos e não figuras baseadas em porcentagens como o Updraw e Drawdown.

As estatísticas MAE e MFE são mais adequadas para negócios que não usam stop loss (não recomendado!) Ou pegue ordens de lucro. O MFE pode então ser usado para ter uma idéia de quão longe o preço geralmente se move em seu favor para melhorar a tomada de lucro. O MAE diz-lhe quanto custa o preço em relação às suas negociações e pode ajudar um comerciante a entender melhor as cobranças.

Métricas de capital emocional.

Edgewonk vem com o chamado Tiltmeter, que é uma característica que mede o quão bem um comerciante segue seu plano, obedece suas regras e quão disciplinado ele é. Com a ajuda do Tiltmeter, é finalmente possível olhar além das métricas baseadas em resultados puros e chegar ao núcleo do desempenho de um comerciante.

Nem todos os negócios vencedores são bons e nem todos os perdedores são ruins e enquanto nenhum outro periódico pode quantificar as implicações do comércio orientado a processos, o Edgewonk Tiltmeter faz exatamente isso. Quando seu Tiltmeter é vermelho, mostra que um comerciante repetidamente quebrou suas regras e um Tiltmeter verde mostra que ele tomou boas decisões.

Ao combinar métricas de desempenho com métricas emocionais, análise de dados de negociação, levamos o diário comercial a um novo nível.

Conceitos avançados de análise de dados.

Há mais para a análise de desempenho do que apenas olhar para os números em bruto, mas é tão importante olhar os dados certos do jeito certo. Aqui estão 3 coisas que você precisa considerar ao analisar o desempenho comercial:

Separe por configuração.

A maioria dos comerciantes comercializa múltiplas configurações ou estratégias. É então necessário que você analise os dados de negociação e desempenho separadamente para cada estratégia. Os parâmetros de cada estratégia são diferentes e quando se trata de fazer mudanças reais, você deve fazê-las individualmente para cada configuração.

Na Edgewonk, você pode simplesmente marcar suas negociações com base no sistema / estratégia / configuração em que o comércio foi baseado e, em seguida, analisar os dados efetivamente e individualmente.

Separe por qualidade.

Nem todos os negócios são criados igualmente e conversamos sobre isso em um dos nossos últimos artigos. Ser capaz de separar trades por qualidade é essencial e permite que um comerciante conheça seu desempenho e seus dados de forma muito mais clara.

Na Edgewonk, você pode apenas marcar os negócios com base em diferentes níveis de qualidade ou o valor do sinal e depois analisar tudo separadamente.

Etiquetagem comercial avançada.

Com o Edgewonk Custom Statistics, você pode criar novas categorias para suas estatísticas. Por exemplo, alguns comerciantes marcam o prazo em que o comércio foi negociado, seja contra-tendência ou com a tendência, se fosse durante mercados de alta ou baixa volatilidade, etc.

Como você pode ver, as Estatísticas personalizadas permitem que você separe seus dados ainda mais e, com a ajuda das outras métricas, você pode obter novos insights sobre sua negociação.

A análise de dados não precisa ser chata e uma tarefa aborrecida, mas se você sabe o que está procurando e se o seu diário de negociação lhe diz exatamente onde você está aparafusando e o que já está funcionando para você, o registro em diário torna-se uma experiência gratificante que traz você está mais perto de seus objetivos com cada comércio inserido.

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